W(t)是布朗運動
W(t+a)-W(a)服從正態(tài)分布 N(0,t)
For example:
X(t)-X(0)= W(t+a)-W(a) N(0,t)
Moreover:
X(t+k)-X(k)=W(t+k+a)-W(a)-{W(k+a)-W(a)}=W(t+k+a)-W(k+a) N(0,t+k+a-k-a)~N(0,t) and is independ of k
Y(t+k)-Y(k)=aW((t+k)/a^2)-aW(k/a^2)~a(N(0,t/a^2))~N(0,t),is also independent of k
Y is also brownian motion
有關(guān)概率論與隨機過程的 隨機過程中的布朗運動的證明步驟?
有關(guān)概率論與隨機過程的 隨機過程中的布朗運動的證明步驟?
已知{W（t）,t>=0}是布朗運動,a>0為常數(shù),試證明下列過程也是布朗運動
X（t）=W（t+a）-W（a） Y（t）=aW（t/a^2） 主要幫一下第二個 不清楚具體過程以及要用的性質(zhì)
順便在幫忙做一下這兩個過程的自協(xié)方差函數(shù)的解答 坐等
已知{W（t）,t>=0}是布朗運動,a>0為常數(shù),試證明下列過程也是布朗運動
X（t）=W（t+a）-W（a） Y（t）=aW（t/a^2） 主要幫一下第二個 不清楚具體過程以及要用的性質(zhì)
順便在幫忙做一下這兩個過程的自協(xié)方差函數(shù)的解答 坐等
數(shù)學(xué)人氣：976 ℃時間：2020-09-06 04:15:17
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