什么是廣義最小二乘法GLS?與普通最小二乘法OLS有什么區(qū)別?
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請您用較為簡潔的方式回答.
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數(shù)學(xué)人氣：760 ℃時(shí)間：2020-06-25 05:44:42
優(yōu)質(zhì)解答
GLS(廣義最小二乘法)是一種常見的消除異方差的方法.它的主要思想是為解釋變量加上一個(gè)權(quán)重,從而使得加上權(quán)重后的回歸方程方差是相同的.因此在GLS方法下我們可以得到估計(jì)量的無偏和一致估計(jì),并可以對其進(jìn)行OLS下的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn).
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