一般來(lái)說(shuō),一元線性回歸之y=a+bx形式的回歸模型,其中y叫做被解釋變量（因變量）,x叫做解釋變量（自變量）.而自回歸用于時(shí)間序列分析,它把時(shí)間序列的滯后項(xiàng)作為解釋變量,它可以看作是一元線性回歸的一種特殊形式,即“自己的過(guò)去作為自己的現(xiàn)在解釋”.在自回歸中,因?yàn)樽宰兞亢鸵蜃兞看嬖谙嚓P(guān)性,違背了經(jīng)典回歸分析的假設(shè),所以得到的統(tǒng)計(jì)量不是最優(yōu)的,但是在大樣本情況下是漸進(jìn)有效的,時(shí)間序列通常是大樣本,所以還是可以用自小二乘方法估計(jì)方程的參數(shù).不知道我說(shuō)清楚沒(méi)有.