spss直接就有多元回歸的按鈕,控制變量和主要驗(yàn)證的自變量你自己能區(qū)分開就好,一起輸入.這張圖其實(shí)是做了四個(gè)多元回歸.第一列也就是第一個(gè)模型,是以公司綜合績效為因變量,第一大股東持股比例為自變量,資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)負(fù)債率為控制變量的多元回歸模型.
第二列是以公司綜合績效為因變量,前五大股東持股比例為自變量,資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)負(fù)債率為控制變量的多元回歸模型.
第三列為以公司綜合績效為因變量,第二至第五大股東持股比例為自變量,資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)負(fù)債率為控制變量的多元回歸模型.
第四列為以公司綜合績效為因變量,Z比值為自變量,資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)負(fù)債率為控制變量的多元回歸模型.
因此可以看出,作者其實(shí)主要研究的是第一大股東持股比例、前五大股東持股比例、第二至第五大股東持股比例、以及Z比值（原諒我不知道Z比值是啥= =）對(duì)公司綜合績效的影響.其實(shí)實(shí)際上是可以合并到一個(gè)模型中的,但是可能作者考慮到要研究的四個(gè)自變量之間可能存在多重共線性,所以才分開來做了四個(gè)模型.
總之,這張圖分別做了以上四個(gè)回歸,然后在圖中匯報(bào)了每個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果.小括號(hào)里的是每個(gè)系數(shù)的T值,用來判斷顯著性的,一般正規(guī)的論文中T值是必須要匯報(bào)的.遺憾的是這四個(gè)模型的調(diào)整R方有點(diǎn)低.
本人水平有限,可能說得有點(diǎn)亂.哈,可以再HI我.囧OMG顯著性不高唉.好郁悶.不過你回答得很明白~謝謝你嘍.