計算利率期望值
計算利率期望值
用人民幣購入一筆一年期英鎊,英鎊利率是9%.
英鎊對人民幣匯率變動及概率如下:
波動程度 概率
2% 10%
-5% 20%
0% 20%
1% 50%
求英鎊融資利率的期望值.
573%,
用人民幣購入一筆一年期英鎊,英鎊利率是9%.
英鎊對人民幣匯率變動及概率如下:
波動程度 概率
2% 10%
-5% 20%
0% 20%
1% 50%
求英鎊融資利率的期望值.
573%,
數(shù)學(xué)人氣：417 ℃時間：2020-05-19 12:29:59
優(yōu)質(zhì)解答
用概率做權(quán)重求英鎊波動程度的加權(quán)平均,得-0.30%即為英鎊對人民幣匯率變動的期望值.假設(shè)本金是x,現(xiàn)在英鎊對人民幣匯率為1:r,那么一年以后英鎊對人民幣的期望值為1:r*(1-0.3%)所以以人民幣為本幣來看,這一年的收益就...
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