隨機(jī)變量：ξ
0,數(shù)學(xué)期望：Eξ
1,方差：若E(ξ-Eξ)^2存在,則稱 Dξ=E(ξ-Eξ)^2為隨機(jī)變量ξ的方差；稱√Dξ為ξ的標(biāo)準(zhǔn)差.
2,協(xié)方差：給定二維隨機(jī)變量 ξ (ξ1, ξ2),若：E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]存在,則稱其為隨機(jī)變量
(ξ1,ξ2)的協(xié)方差,記為：cov(ξ1,ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]
3,記：r(ξ1,ξ2)=cov(ξ1,ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5
=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)] / [Dξ1Dξ2]^0.5 （Dξ1,Dξ2均大于零）
稱：上式為ξ1,ξ2的‘相關(guān)系數(shù)’或‘標(biāo)準(zhǔn)協(xié)方差’.
4,以上可知方差、協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)之間的相互關(guān)系.