1,將A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差,設(shè)為A,
2,將B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差,設(shè)為B,
3,將A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X(由于收益率發(fā)生概率相等,說明其相關(guān)系數(shù)應(yīng)該是1)
4,證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=（A的平方+B的平方 +2XAB）的1/2次方
0.7*(3.7的1/2次方)=A 0.3*(7.7的1/2次方)=B
即可計(jì)算了
有一道求證券組合標(biāo)準(zhǔn)差的題目需要高手解答下
有一道求證券組合標(biāo)準(zhǔn)差的題目需要高手解答下
題目具體如下：假設(shè)某投資者將70%的資金投資于A公司股票,30%資金投資于B公司股票.A、B兩股票公司在2006年-2010年的投資收益率如下表示,各年收益率發(fā)生的概率相等,試計(jì)算該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差.
年份 2006 2007 2008 2009 2010
A股票收益率 11 13 15 16 14
B股票收益率 18 16 14 11 17
題目具體如下：假設(shè)某投資者將70%的資金投資于A公司股票,30%資金投資于B公司股票.A、B兩股票公司在2006年-2010年的投資收益率如下表示,各年收益率發(fā)生的概率相等,試計(jì)算該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差.
年份 2006 2007 2008 2009 2010
A股票收益率 11 13 15 16 14
B股票收益率 18 16 14 11 17
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