當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時,證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差最大,是20%*0.35+25%*0.65=23.25%
可見沒怎么降低整個組合的風(fēng)險.
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時,證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小,是|20%*0.35 - 25%*0.65|=9.25%
大幅降低了整個投資組合的風(fēng)險.
假如證券組合由兩個證券組成,它們的標(biāo)準(zhǔn)差和權(quán)重分別為 20％、25%和0.35、0.65.
假如證券組合由兩個證券組成,它們的標(biāo)準(zhǔn)差和權(quán)重分別為 20％、25%和0.35、0.65.
假如證券組合由兩個證券組成,它們的標(biāo)準(zhǔn)差和權(quán)重分別為
20％、25%和0.35、0.65.這兩個證券可能有不同的相關(guān)系數(shù).當(dāng)相關(guān)系數(shù)為多少時這個證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差最大?最小?
假如證券組合由兩個證券組成,它們的標(biāo)準(zhǔn)差和權(quán)重分別為
20％、25%和0.35、0.65.這兩個證券可能有不同的相關(guān)系數(shù).當(dāng)相關(guān)系數(shù)為多少時這個證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差最大?最小?
數(shù)學(xué)人氣：929 ℃時間：2020-05-21 11:54:34
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