正態(tài)分布是具有兩個(gè)參數(shù)μ和σ2的連續(xù)
型隨機(jī)變量的分布,第一參數(shù)μ是服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量的均值,第二個(gè)參數(shù)σ2是此隨機(jī)變量的方差,所以正態(tài)分布記作N(μ,σ2 ).服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量的概率規(guī)律為取 μ鄰近的值的概率大 ,而取離μ越遠(yuǎn)的值的概率越小；σ越小,分布越集中在μ附近,σ越大,分布越分散.正態(tài)分布的密度函數(shù)的特點(diǎn)是：關(guān)于μ對(duì)稱,在μ處達(dá)到最大值,在正（負(fù)）無(wú)窮遠(yuǎn)處取值為0,在μ±σ處有拐點(diǎn).它的形狀是中間高兩邊低 ,圖像是一條位于x軸上方的鐘形曲線.當(dāng)μ＝0,σ2 ＝1時(shí),稱為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,記為N（0,1）.μ維隨機(jī)向量具有類似的概率規(guī)律時(shí),稱此隨機(jī)向量遵從多維正態(tài)分布.多元正態(tài)分布有很好的性質(zhì),例如,多元正態(tài)分布的邊緣分布仍為正態(tài)分布,它經(jīng)任何線性變換得到的隨機(jī)向量仍為多維正態(tài)分布,特別它的線性組合為一元正態(tài)分布
瑞利分布一個(gè)均值為0,方差為σ2的平穩(wěn)窄帶高斯過(guò)程,其包絡(luò)的一維分布是瑞利分布.其表達(dá)式及概率密度如圖所示.
瑞利分布是最常見(jiàn)的用于描述平坦衰落信號(hào)接收包絡(luò)或獨(dú)立多徑分量接受包絡(luò)統(tǒng)計(jì)時(shí)變特性的一種分布類型.兩個(gè)正交高斯噪聲信號(hào)之和的包絡(luò)服從瑞利分布.