做granger因果檢驗時,怎樣能看到它的AIC值從而確定最優(yōu)滯后階數(shù)
做granger因果檢驗時,怎樣能看到它的AIC值從而確定最優(yōu)滯后階數(shù)
數(shù)學(xué)人氣：472 ℃時間：2020-06-13 19:39:27
優(yōu)質(zhì)解答
首先格蘭杰檢驗的本質(zhì)其實就是VAR模型,要求序列必須存在同階單整的協(xié)整關(guān)系或者都是平穩(wěn)內(nèi)序列,如果序列不平穩(wěn)或者不協(xié)整那么很可能會產(chǎn)生偽回歸問題.然后對數(shù)據(jù)做個最小二乘處理之后,會出現(xiàn)一些統(tǒng)計結(jié)果,其中Akaike...
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