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  • 概率論 隨機變量的獨立性

    概率論 隨機變量的獨立性
    設隨機變量X以概率1取值0,而Y是任意的隨機變量,證明X與Y相互獨立.
    (X,Y)的分布函數(shù)為F(x,y)
    當X≥0時,對任意的y有
    F(x,y)=P({X≤x}∩{Y≤y})=P{Y≤y}
    為什么P({X≤x}∩{Y≤y})=P{Y≤y}
    數(shù)學人氣:925 ℃時間:2020-06-22 04:19:44
    優(yōu)質解答
    題目有錯,“當X≥0時,對任意的y有” 應該是“當x≥0時,對任意的y有 ”
    現(xiàn)在,回答你的問題
    因為“隨機變量X以概率1取值0”,就是X幾乎處處為0,所以,當x≥0時,P{X≤x}=1;既,X≤x是幾乎是恒成立的.所以,會有P({X≤x}∩{Y≤y})=P{Y≤y}
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