設(shè)隨機(jī)變量x的數(shù)學(xué)期望與方差均存在且D(x)>0,稱x*=(x-E(x))/√D(x)為x的標(biāo)準(zhǔn)化的隨機(jī)變量,證明:E(x*)=0
設(shè)隨機(jī)變量x的數(shù)學(xué)期望與方差均存在且D(x)>0,稱x*=(x-E(x))/√D(x)為x的標(biāo)準(zhǔn)化的隨機(jī)變量,證明:E(x*)=0
續(xù)上:證D(x*)=1.
續(xù)上:證D(x*)=1.
數(shù)學(xué)人氣:538 ℃時(shí)間:2019-12-18 23:50:59
優(yōu)質(zhì)解答
這個不需要證明 對任意的隨機(jī)變量的分布經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化處理后都服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布N(0,1)那個原題就是這樣.....應(yīng)該也有個推導(dǎo)過程吧?E(x*)=E[x-E(x)/√D(x)]=[E(x)-E(E(x))/√D(x)]=[u-E(u)]/δ=0
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