cov(y(t_1),y(t_2))=cov(Y(t_1),Y(t_2)-y(t_1)+y(t_1))
=cov(Y(t_1),Y(t_2)-y(t_1))+cov(y(t_1)),y(t_1))
=cov(X(t_1)+V,X(t_2)-X(t_1))+D(y(t_1))
=0+D(X(t_1)+DV
=DX(t_1)+1 (t_2>t_1)
設(shè)｛X(t),t>=0｝是正交增量過程,X(0)=0,V是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)隨機(jī)變量,若對(duì)任意的t>=0,X(t)與V相互獨(dú)立,令Y(t)=X(t)+V,求隨機(jī)過程{Y(t),t>=0}的協(xié)方差函數(shù).
設(shè)｛X(t),t>=0｝是正交增量過程,X(0)=0,V是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)隨機(jī)變量,若對(duì)任意的t>=0,X(t)與V相互獨(dú)立,令Y(t)=X(t)+V,求隨機(jī)過程{Y(t),t>=0}的協(xié)方差函數(shù).
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