離散型隨機變量的方差：
D(X) = E{[X - E(X)]^2}.(1)
=E(X^2) - (EX)^2.(2)
(1)式是方差的離差表示法,如果LZ不懂,可以記憶（2）式
（2）式表示：方差 = X^2的期望 - X的期望的平方
很好記憶的,如果樓主還有疑問,那計算的時候怎么把X帶入？X^2是所有的值加起來？X和X^2都是隨機變量，針對于某次隨機變量的取值，例如： 隨機變量X服從“0 - 1”：取0概率為q，取1概率為p，p+q=1則：對于隨即變量X的期望 E(X) =0*q + 1*p = p 同樣對于隨即變量X^2的期望 E(X^2) = 0^2 * q + 1^2 * p = p所以由方差公式（2）得：D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq無論對于X或者X^2，都是一次隨機變量，或者一次實驗，不是什么未知的函數哦，要通過題目的的隨機變量到底是服從什么分配，然后才可以判斷出該隨機變量具有什么性質或者可以得出什么條件！不知樓主能不能理解........O(∩_∩)O~~